当特征选择完成后，可以直接训练模型了，但是可能由于特征矩阵过大，导致计算量大，训练时间长的问题，因此降低维度也是必不可少的。
常见的降维方法除了以上提到的基于 L1 惩罚项的模型以外，另外还有主成分分析法（PCA）和线性判别分析（LDA），线性判别分析本身也是一个分类模型。PCA和LDA有很多相似点，其本质时要将原始的样本映射到维度更低的样本空间中，但是PCA和LDA的映射目标不一样：PCA是为了让映射后的样本具有最大的发散性；而LDA是为了让映射后的样本有最好的分类性能。所以说PCA是一种无监督的降维方法，而LDA是一种有监督的降维方法。
高维度数据在任何模型中都可能表现很差。你肯定听过一个词——过拟合。回忆一下过拟合的表象：模型在训练集中表现优秀，但是在测试集中表现很差，原因是，你的模型太复杂了，复杂到把训练集中的数据噪声都学习进去了。那么模型的复杂度是跟数据的维度正相关的（对于大多数模型来说，数据维度就是正比于模型复杂度的）。
如果想要更深入的理解，建议查一下 维度诅咒 这个词。会有文章详细解释这个现象究竟为什么会产生。归根结底是随着数据维度的增长，样本与样本之间的距离变远了，所有的数据都位于空间的边缘，想要训练出来理想的模型，就必须要以指数级增加训练样本个数。
随着维度的上升，基于距离的方法开始失效。因为维度很高后，distance的分布的密度越来越高，且越来越聚集在中心处，即任何高维空间里的两点之间的距离几乎没有差别。
处理高维数据最常用的方法就是降维，降维后再使用聚类算法可能会更有效，很多降维算法都是很常用的，常用的机器学习框架都能够直接调用，下图给出了常用的降维算法：
线性方法
一、PCA
1. 基本思想：
主成分分析（Principal components analysis，以下简称PCA）是最重要的降维方法之一。在数据压缩消除冗余和数据噪音消除等领域都有广泛的应用。
PCA顾名思义，就是找出数据里最主要的方面，用数据里最主要的方面来代替原始数据。
第一种解释是样本点到这个直线的距离足够近，第二种解释是样本点在这个直线上的投影能尽可能的分开。
我们知道“基于最小投影距离”就是样本点到这个超平面的距离足够近，也就是尽可能保留原数据的信息；而“基于最大投影方差”就是让样本点在这个超平面上的投影能尽可能的分开，也就是尽可能保留原数据之间的差异性。
假如我们把n’从1维推广到任意维，则我们的希望降维的标准为：样本点到这个超平面的距离足够近,或者说样本点在这个超平面上的投影能尽可能的分开。
基于上面的两种标准，我们可以得到PCA的两种等价推导。
2. 优缺点
作为一个非监督学习的降维方法，它只需要特征值分解，就可以对数据进行压缩，去噪。因此在实际场景应用很广泛。
PCA算法的主要优点有：
1）仅仅需要以方差衡量信息量，不受数据集以外的因素影响。
2）各主成分之间正交，可消除原始数据成分间的相互影响的因素。
3）计算方法简单，主要运算是特征值分解，易于实现。
4）当数据受到噪声影响时，最小的特征值所对应的特征向量往往与噪声有关，舍弃能在一定程度上起到降噪的效果。
PCA算法的主要缺点有：
1）主成分各个特征维度的含义具有一定的模糊性，不如原始样本特征的解释性强。
2）方差小的非主成分也可能含有对样本差异的重要信息，因降维丢弃可能对后续数据处理有影响。
为啥W’XX’W可以度量样本的差异性。最后得出结论：XX’就是X的协方差矩阵，其中对角线元素为各个字段的方差，而非对角线元素表示变量i和变量j两个字段的协方差。
注意：
由于 PCA 减小了特征维度，因而也有可能带来过拟合的问题。PCA 不是必须的，在机器学习中，一定谨记不要提前优化，只有当算法运行效率不尽如如人意时，再考虑使用 PCA 或者其他特征降维手段来提升训练速度。
降低特征维度不只能加速模型的训练速度，还能帮我们在低维空间分析数据，例如，一个在三维空间完成的聚类问题，我们可以通过 PCA 将特征降低到二维平面进行可视化分析。
二、LDA
基本思想：LDA是一种监督学习的降维技术，也就是说它的数据集的每个样本是有类别输出的。这点和PCA不同。PCA是不考虑样本类别输出的无监督降维技术。 我们要将数据在低维度上进行投影，投影后希望每一种类别数据的投影点尽可能的接近，而不同类别的数据的类别中心之间的距离尽可能的大。
二者对比
LDA用于降维，和PCA有很多相同，也有很多不同的地方，因此值得好好的比较一下两者的降维异同点。
首先我们看看相同点：
1）两者均可以对数据进行降维。
2）两者在降维时均使用了矩阵特征分解的思想。
3）两者都假设数据符合高斯分布。
我们接着看看不同点：
1）LDA是有监督的降维方法，而PCA是无监督的降维方法。
2）LDA降维最多降到类别数k-1的维数，而PCA没有这个限制。
3）LDA除了可以用于降维，还可以用于分类。
4）LDA选择分类性能最好的投影方向，而PCA选择样本点投影具有最大方差的方向。
非线性方法
参考链接
[1] 线性代数：如何求特征值和特征向量？ 2017.12
[2] LDA和PCA降维 2020.3
