数据进行中心化

acf自相关图

(ACF除了lag＝0外，是否都很小就是白噪声,平均而言，仅能有5％的相关系数线超过虚线，如果有更多，那么我们的分析或者说结果是有疑问的)。参考网址：

acf(dataVec, main = "acf")

从图中，有很多大于了0.05，说明序列见存在相关性，不是白噪声。

Ljung-Box q 统计量

• 纯随机性检验,p值小于5%,序列为非白噪声
• 用于检验某个时间段内的一系列观测值是不是随机的独立观测值。如果观测值并非彼此独立，一个观测值可能会在 k 个时间单位后与另一个观测值相关，形成一种称为自相关的关系。自相关可以削减基于时间的预测模型（例如时间序列图）的准确性，并导致数据的错误解释。

Box.test(dataVec, lag=1, type="Ljung-Box")

    Box-Ljung testdata:  dataVec
X-squared = 194.2795, df = 1, p-value < 2.2e-16

p<0.05, 非白噪声