前面我们曾经通过高斯消元将矩阵A最终转化成了上三角阵U，那么今天我们就继续深入探索A和U之间到底有什么样的联系。在开始之前，先交代一些需用到的基础理论。假设A是可逆阵，则有AA^-1=I，两边同时转置，根据乘积的转置等于各自转置的反顺序相乘，则有(A^-1)^TA^T=I，这个式子表示A转置的逆等于A的逆的转置，也就是说，对单个矩阵而言，转置和求逆可以任意颠倒次序。

假设矩阵A=   ，现在用初等矩阵E21对其消元，从而得到最终的矩阵U=   ，易得在这个过程中初等矩阵E21=   ，消元过程表示为E21*A=U，但我们现在要对矩阵A进行LU分解，也就是我们想让A在等式左侧，而某个矩阵L乘以U在等式右侧，将E21*A=U变一下形，即可得到出E21的逆即为这里的L，即L=   ，L是一个下三角阵，最终A被分解为下三角阵L与上三角阵U的乘积，   这就是A的LU分解。

顺便提一下，有时候我们会将主元单独列出来，所以有时候我们有时候也可将A分解成

  ，这个称之为LDU（D表示diagonal对角阵）分解，这样看起来更平衡，因为两边是三角阵，中间是对角阵。

 

那么为什么我们要对A进行LU分解呢？

假设有一个3*3的矩阵A，经过E21，E31，E32消元后得到U。

举一个具体的例子，假设E21=   ，E31是单位阵，E32=   ，

从上面的L中可看出，如果不存在行互换，消元乘数（1、2行之间的消元乘数2和2、3行之间的消元乘数5）可直接写入L中，因此我们又可以用一种新的角度来看待消元，当我们进行消元步骤时，只要步骤正确，那么我们可以在得到LU的过程中把A扔掉，当完成A第二行中的消元，U中则保存了新的第二行，同时L中得到了消元所用的乘数，然后我们可以不用再考虑A了，因为A中所有的信息都包含于U和L中。这是对消元的另一种全新认识。

现在考虑一个问题，对于一个n*n的矩阵A，假如一次乘法和加法算一次操作，那么需要多少次操作才能完成所有的消元？

首先第一行下面的所有元素都要进行乘法和加法的操作，所以第一批消元应该是n*(n-1)次操作，为了后面计算方便，假设需要n²次操作，然后第二行下面的元素需要(n-1)²次操作，后面以此类推，得到共需要消元次数n²+(n-1)²+…+1²，利用积分，可得操作次数大概是n的三次方级别，这是求变换A需要多少次操作，那么对于右侧常数列b，易得其需要n²级别操作，而我们经常会遇到矩阵A和好几个右侧向量b的情形，所以如果我们之前花时间将A先分解为LU，那么之后就可以以较少操作次数去处理每一个右侧向量b了。