计量经济学笔记6-Eviews操作-自相关的检验与消除（DW、LM检验与FGLS、广义差分变换）

article/2025/8/15 22:10:00

完成期末作业的同时来更一下博客

背景介绍

对中国储蓄存款总额（Y，亿元）与GDP（亿元）两个变量进行一元线性回归，检验并消除自相关。
在这里插入图片描述
自相关分为一阶自相关和高阶自相关，通常使用DW检验来查看是否存在自相关，然后再用LM检验确定自相关的阶数。

自相关检验

DW检验

在这里插入图片描述
在拟合方程的时候就会显示出DW统计量，本案例中是0.14
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
需要查找DW统计量分布表来确定接受和拒绝的上下限。
本案例拒绝H0，认为存在一阶自相关

LM检验

DW统计量的局限在于只能检验一阶自相关，因此再进行LM检验
LM统计量既可以检验一阶自相关也可以检验高阶自相关
同样，H0为不存在自相关，H1为存在自相关
Eviews操作如下：先建立一个方程，然后在view中选择LM检验
在这里插入图片描述

选择2阶检验

在这里插入图片描述
查看统计量的值以及对应的p值
p值小于0.05说明存在二阶自相关
但是到底存在多少阶自相关要反复检验
如何判定自相关阶数：
使用AIC或SIC准则判断
选择使得AIC最小的阶数
在这里插入图片描述

FGLS消除自相关

自相关的解决：可行广义最小二乘（FGLS）

一阶

经济计量模型中误差项自相关的最常见形式是一阶线性自回归形式。
在这里插入图片描述
其中 u t u_t ut​为残差， v t v_t vt​是非自相关的，并满足一定假设条件。
在这里插入图片描述
由于在这里插入图片描述
且在这里插入图片描述

根据DW统计量的值计算出一阶自回归系数 α 1 \alpha_1 α1​为0.93
然后构造广义差分变量gdx（ x ⋆ x^\star x⋆）和gdy（ y ⋆ y^\star y⋆）
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

输入gdy和gdx的表达式，其中(-1)表示t-1期
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

估计新的模型

在这里插入图片描述

再查看DW统计量检验是否消除了自相关
在这里插入图片描述

高阶

对于高阶自相关的处理以二阶为例
在这里插入图片描述
对应的广义差分变换为
在这里插入图片描述

因此需要先对残差序列进行回归，得到广义差分变换的系数。

系统会自动保存最后一次回归的残差，保存在resid里面。
在这里插入图片描述

可以看出第一项是缺失的，因为我之前做了二阶LM检验，残差是LM检验的残差。但我们要得到原模型的残差，所以要对原模型再回归一次。

在这里插入图片描述

这时的残差才是原模型的残差。
这一点需要特别小心！

在这里插入图片描述

新建一个序列res把这个残差保存下来

在这里插入图片描述

对残差进行回归

在这里插入图片描述

得到一阶和二阶自回归系数

在这里插入图片描述

然后进行二阶广义差分
定义变量gdx2和gdy2

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

然后进行新模型的回归

在这里插入图片描述

通过DW统计量可以看出此时已经消除了自相关

在这里插入图片描述

或者进行LM检验也可看出消除了自相关
在这里插入图片描述

最后将广义最小二乘模型的系数估计量作为原模型的系数估计量即可

在这里插入图片描述


http://chatgpt.dhexx.cn/article/QUML6UQg.shtml

相关文章

应用回归分析（知识点整理）（四）——SPSS处理自相关（序列相关）

应用回归分析（知识点整理）（四）——SPSS处理自相关（序列相关）

文章目录 自相关自相关产生的原因自相关产生的后果自相关的检验方法图示检验法自相关系数法DW（杜宾沃森）检验 自相关的消除迭代法差分法SPSS处理自相关示例 自相关 自相关产生的原因 （1）忽略遗漏了关键变量 （2&#…
阅读更多...
计量经济学笔记——自相关的检验和处理（转载）

计量经济学笔记——自相关的检验和处理（转载）

自相关（序列相关）;线性相关模型中的随机误差项的各期望值之间存在相关关系 如果随机干扰项之间不存在自相关，εt和εts的协方差为0 序列相关的形式：1）一阶序列相关：干扰项只与其滞后一期值相关 2&#xff0…
阅读更多...
线性回归:自相关检测及其处理方法

线性回归:自相关检测及其处理方法

1 自相关的定义 1.1 定义 对于线性回归模型 Y i β 0 β 1 X 1 i β 2 X 2 i ⋯ β n X n i u i Y_{i}\beta_{0}\beta_{1}X_{1i}\beta_{2}X_{2i}\dots\beta_{n}X{ni}u_{i} Yi​β0​β1​X1i​β2​X2i​⋯βn​Xniui​在其他经典假定不变的条件下，若 C o v …
阅读更多...
相同数相乘

相同数相乘

#include <stdio.h> int main() { long term0,sum0; int a,i,n; printf("input a,n:"); scanf("%d,%d",&a,&n); for(i1;i<n;i) { termterm*10a; sumsumterm; } printf("sum%1d\n",sum); }
阅读更多...
学习C语言——任意两个数相乘

学习C语言——任意两个数相乘

阅读更多...
实现两个矩阵相乘

实现两个矩阵相乘

题目&#xff1a;实现两个矩阵相乘。 想法&#xff1a; 通过分析矩阵相乘可假设变量i,j,k控制下标&#xff0c; 则有以下公式&#xff1a; c[i][j]a[i][k]*b[k][j]&#xff08;三个变量循环次数&#xff1a;i>j>k&#xff09; 所以可以使用三次循环解出相乘的每个数…
阅读更多...
c++两个特别大的数之间相乘怎么计算？

c++两个特别大的数之间相乘怎么计算？

两个数特别大&#xff0c;相乘起来超过了long int型的范围&#xff1f;怎么计算&#xff1f; 比如&#xff1a;要计算123456789987654321 * 987654321123456的值&#xff0c;怎么写程序&#xff1f; /* large_num_operation.cpp */ #include <iostream> #include <cst…
阅读更多...
两个整数相乘的java实现

两个整数相乘的java实现

package 乘法; /* 求 345*7893 4 5X7 8 9———————————————————————— */ public class Chengfa { public static void main(String[] args) {//乘数1 将两个乘数分别出入两个数组中&#xff0c;//数组中的元素对应的位置分别是个位 十位 百位 数组[…
阅读更多...
在Java中实现两数相乘

在Java中实现两数相乘

要实现两数相乘算总额&#xff1a;input1.value() * input2.value() 如果直接获取到两个input值相乘&#xff0c;那么结果就有一点点小偏差&#xff0c;是因为精度缺失 $("#totalSum").val(input1.value() * input2.value()); Js代码&#xff1a; //期初库存 按钮…
阅读更多...
两整数相乘算法

两整数相乘算法

算法需求 求两个整数相乘的算法 算法分析 将前一个数的每一位和后一个数的每一位相乘&#xff0c;因计算过程中涉及到满十进位的问题&#xff0c;所以可以通过判断相乘数的位数进行补零操作来简化这个问题&#xff0c;如下图所示&#xff1a; 例如计算&#xff1a;84 * 13…
阅读更多...
C++实现——两个大数相乘

C++实现——两个大数相乘

#include <iostream> #include <vector> #include <string> using namespace std; //大数相乘 /** *num1 乘数1 *num2 乘数2 *return 结果字符串 */ string BigMutiple(string num1, string num2){string res"";//两个数的位数int m num1.size(),…
阅读更多...
两两相乘求和

两两相乘求和

给定 n 个整数 a_1, a_2, , a_na1​,a2​,⋅⋅⋅,an​ &#xff0c;求它们两两相乘再相加的和&#xff0c;即&#xff1a; 输入格式 输入的第一行包含一个整数 n。 第二行包含 n 个整数。 输出格式 输出一个整数 S&#xff0c;表示所求的和。请使用合适的数据类型进行运…
阅读更多...
php 订单自动售货 实现,PHP自动售货发卡网源码 集成多种支付接口

php 订单自动售货 实现,PHP自动售货发卡网源码 集成多种支付接口

支付接口已集成 支付宝当面付 支付宝PC支付 支付宝手机支付 payjs微信扫码. Paysapi(支付宝/微信). 码支付(QQ/支付宝/微信) 微信企业扫码支付 全网易支付支持(针对彩虹版) 基本环境要求 (PHP PHPCLI) version > 7.0 Nginx version > 1.16 MYSQL version > 5.6 Redis…
阅读更多...
php如何做7天后自动售货店,PHP自动售货发卡网源码集成多种支付接口

php如何做7天后自动售货店,PHP自动售货发卡网源码集成多种支付接口

PHP自动售货发卡网源码 集成多种支付接口 支付接口已集成 支付宝当面付 支付宝PC支付 支付宝手机支付 payjs微信扫码. Paysapi(支付宝/微信). 码支付(QQ/支付宝/微信) 微信企业扫码支付 全网易支付支持(针对彩虹版)基本环境要求 (PHP PHPCLI) version > 7.0 Nginx version …
阅读更多...
独角数卡PHP自动化售货发卡网源码下载

独角数卡PHP自动化售货发卡网源码下载

源码下载&#xff1a;独角数卡PHP自动化售货发卡网源码-小程序文档类资源-CSDN下载 独角数卡PHP自动化售货发卡网源码 支付接口已集成 支付宝当面付 支付宝PC支付 支付宝手机支付 payjs微信扫码. Paysapi(支付宝/微信). 码支付(QQ/支付宝/微信) 微信企业扫码支付 全网易支付支…
阅读更多...
php电商实现自动售货,2020PHP自动售货发卡网程序开源源码 集成多个支付接口

php电商实现自动售货,2020PHP自动售货发卡网程序开源源码 集成多个支付接口

支付接口已集成 支付宝当面付 支付宝PC支付 支付宝手机支付 payjs微信扫码. Paysapi(支付宝/微信). 码支付(QQ/支付宝/微信) 微信企业扫码支付 全网易支付支持(针对彩虹版) 基本环境要求 (PHP PHPCLI) version > 7.0 Nginx version > 1.16 MYSQL version > 5.6 Redis …
阅读更多...
个人开发者只要一行代码接入微信支付和支付宝支付

个人开发者只要一行代码接入微信支付和支付宝支付

接入支付功能 对于个人开发者来说&#xff0c;我们很希望我们开发的App被广泛使用&#xff0c;同时可以获得一些额外收入&#xff0c;那就更好了。但是在微信开放平台或者支付宝开放平台申请支付功能&#xff0c;需要是企业才可以接入&#xff0c;对于我们个人开发者来说&#…
阅读更多...
php皮肤程序,2020修复升级版PHP全新皮肤界面点赞任务系统平台源码运营版,仿众人帮蚂蚁帮扶牛帮...

php皮肤程序,2020修复升级版PHP全新皮肤界面点赞任务系统平台源码运营版,仿众人帮蚂蚁帮扶牛帮...

【温馨提示】源码包解压密码&#xff1a;www.youhutong.com 资源描述 2020修复升级版PHP全新皮肤界面点赞任务系统平台源码运营版,仿众人帮蚂蚁帮扶牛帮 测试环境&#xff1a; php5.6apache2.4mysq5.6 源码介绍&#xff1a; 优化前台UI 及任务功能 前台用户可发布任务【老款只能…
阅读更多...
个人支付方案（免签约）-支付宝当面付

个人支付方案（免签约）-支付宝当面付

背景 作者作为个人开发者&#xff0c;想接入支付功能&#xff0c;所以了解了下目前支付相关的方案&#xff0c;发现大体有以下几种&#xff08;参见xpay&#xff09;&#xff1a; 支付宝和微信官方支付接口&#xff1a;基本都需要企业资格才能开通&#xff0c;最起码也要是个…
阅读更多...
支付宝当面付方案（个人免签方案）

支付宝当面付方案（个人免签方案）

作者作为个人开发者&#xff0c;想接入支付功能&#xff0c;所以了解了下目前支付相关的方案&#xff0c;发现大体有以下几种&#xff08;参见xpay&#xff09;&#xff1a; 支付宝和微信官方支付接口&#xff1a;基本都需要企业资格才能开通&#xff0c;最起码也要是个体工商…
阅读更多...
推荐文章

Copyright @ 2022~2023