【BruceAshbey的回答(23票)】:

正好昨日，国内CTA这块最强的私募富善投资（Foreseefund，他们家的微信公众号也是这个）发了这样一个PPT，还是很适合大家了解现在这个市场的，经林总同意，我把相关内容贴上来供大家参考。

交易性能速度的决定性因素有以下几点：

一：交易服务器是否靠近交易所机房？

国内四大期货交易所都有自己的机房，其中中金在数讯，上期主要在张江，大商和郑商在本地也有相应的机房，另外期货公司有自己的服务器托管中心。

二：期货公司托管机房条件如何？

主要就是硬件投入情况，包括服务器硬件和网络硬件还有带宽等，是不是比较新的或者几个大硬件商的设备，系统版本如何等等，都会影响速度。

三：网络环境如何？

一个是你到相应的机房是走公网还是走专线。二是如果做跨市场比如说外盘，黄金T+D等等，到交易所之间的连接速度。

以下两张图可以清楚的说明各个系统间的关系：

在大家都采用服务器托管的模式下，各个期货公司之间的差别并不特别大。

硬件完毕以后开始说说交易平台的差别。首先是CTP是比较标准的程序化交易接入平台，也是绝大多数人采用的。其次上面图中可以看到各个交易所有自己的交易所系统，那么在自家领域都或多或少有一些速度上的优势，比如说飞马交易股指期货就比CTP快，但是飞马只能用来交易股指期货。另外还有一些第三方公司部署在期货公司的针对高频的交易平台，比如说恒生的UFT，金飞鼠。还有CTP的简易版本MiniCTP速度也比CTP来得快。

说完软件以后，开始说一个概念就是席位的概念，比较偷懒就直接上富善的图：

具体来说主席相对来说人比较多，所以在高峰的时候可能速度会比较慢。对于大的期货公司一般都会有N套席位，次席相对来说人少速度上可能就快。但是以上不绝对，最好是和期货公司实际测试一下。当然如果有专用席位就更好了，前提是你的money足够多。

【MBMA的回答(13票)】:

刚好我是给几个交易所做网络咨询的，交易所内部，上期所正在升级，升级后内部网络延迟可以低到60微秒，而colo就在大楼里或者旁边楼，延迟足够，行情面临一些协议上的问题，国内并不是组播的fix ，而且基于tcp的ftd协议，而且大量券商还在2m e1 link 因此短期内似乎还没有提高行情频率的打算， 大商所要求过我帮忙测组播行情源，但最近也不了了之了，另外受一些行政体制约束，交易所都有一个只为交易所服务的技术公司，很大程度上阻碍了高频交易发展，另外像上交所，撮合系统性能还无法承受t+0，因此高频更遥遥无期了，国内的情况大概如此，另外从做通信的角度说FPGA并不是好事，开发周期有些长了，或许一些特殊的NP是不错的选择，保密要求，再多就不能多说了

【西独的回答(4票)】:

随便扯两句，国内交易所都是类政府机构，性能提升对领导来说不是政绩。什么是政绩？当然是各种新业务。在这种大环境下，FPGA交易系统就是个笑话。

真正打破头去提升速度的是期货公司。但是行业整体IT水平的关系，还处在初级阶段。

随便提供个数据，期货交易所colo委托响应最快1-2ms，波动最大能到20-30ms。期货公司系统最快能做到100-200us。

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update 9月5日

是题目更新了还是，之前手机答题没看到引用的部分。

这里对引用做一下补充，中信期货给的数据并不漂亮。这个数据也就是行业平均水平。

Delay2，快的可以做到比他小1000us左右。

现在做colo的机房离交易所实际的交易核心机房还是有几十公里远，中间经过N多二层三层设备，

所以延时在1-2ms是没办法的。

用金字塔开拓者纯粹是外行忽悠外行。Windows平台本身延时就很不靠谱。

下面是吐槽，引用部分还提到距离，只有到纳秒级系统才对网线长短敏感好么，这种毫秒级的系统根本不在乎这些。

竟然还说离交易前置3米，那只有同机柜或者相邻机柜的部分机器才能做到。我相信中信做colo的服务器绝对不止这么几台。

【yujianchen的回答(4票)】:

这个问题楼主很难得到最佳答案，因为，那些依靠高频赚钱的人从来不会在上面分享什么。他们只会默默的关注这个话题。。。

原文地址:知乎