MACD和RSI技术分析指标

在前面详细介绍了Talib，谈到期货交易软件中常用的技术分析指标，如MACD、RSI、KDJ、动量指标、布林带等等。

（1）MACD

MACD指标是所有技术指标里最经典的一个技术指标，正确运用这个指标，通过结合K线(日K线、周K线)、个股走势、量、大盘走势、利空利好消息等，基本上就可以达到较好地买卖效果。

MACD有四大元素，分别是DIFF，DEA，红绿柱线和零轴线

下图6-37是一张MACD图

DIFF：DIFF是图中的黄线，因其变动较为灵敏，又称快线。

DIFF线的计算公式(DIFF=EMAI﹣EMA2)，我们知道，DIFF值是快速均线与慢速均线的差值。

DEA：DEA是图中的红线，因其变化稍慢，又称慢线。

DEA线的计算公式则是DIFF线的（MACD指标中参数）日平滑移动平均线

MACD指标默认参数为12、26、9。按照这样的参数，DIFF线与DEA线的计算过程如下

• 计算平滑移动平均值EMA。

其中，12日EMA：
$$EMA（12）=\frac{2}{12+1}\times 今日收盘价+=\frac{12-1}{12+1}\times 昨日EMA（12）$$
同样的道理计算，26日EMA：
$$EMA（26）=\frac{2}{26+1}\times 今日收盘价+\frac{26-1}{26+1}\times 昨日EMA（26）$$

• 计算离差值DIFF

$$DIFF=EMA（12）－EMA（26）$$

• 计算DIFF的9日平滑移动值

MACD值是对DIFF的9日平滑移动平均得到的，即离差平均值，又称为DEA
$$今日DEA（MACD）=\frac{2}{9+1}\times 今日DIFF+\frac{9-1}{9+1}\times 昨日DEA$$
通过该计算公式，我们可知道，DIFF线实际上是12日EMA线与26日EMA线的差值，而DEA线则是DIFF线的9日平滑移动平均线。

MACD红绿柱线是DIFF值与DEA差值的2倍数值。价格下跌，MACD绿柱逐步放大，当绿柱出现最高点时(最长绿柱)，价格也往往对应出现波段低点。价格上升，MACD红柱逐步放大，当红柱出现最高点时(最长红柱)，价格也往往对应出现波段高点。

零轴线是MACD的多空分界线，如果DIF和DEA在零轴之上为多头市场，在零轴以下是空头市场。

如果DIF线自下而上穿越DEA，MACD则由绿柱转为红柱，我们称为金叉，如下图6-38所示

代表股价由下跌开始转为抬升，意味着多头市场的开始，按金叉位置与零轴线关系的，可以分为零上金叉和零下金叉。如果DIF和DEA都位在零轴上方时是零上金叉，市场整体处于多头市场，金叉锦上添花，意味着股价涨涨。如果DIF和DEA都位于零轴下方时是零下金叉，往往只是空头市场中短暂的反弹。如果零轴下出现第一次金叉，叫做买点，如下图6-39所示

当DIF和DEA在零下形成二次或多次金叉时，稳定度及可靠性都会大大提高，力度也往往较大，需要不停地加仓，如下图6-40所示

有金叉就有死叉，DIF自上而下穿越DEA，MACD柱线由红柱转变为绿柱，代表股价由上升转为下跌，意味着空头市场的开始，需要马上卖出，死叉如下图6-40所示

死叉同样分为零上死叉和零下死叉，DIF和DEA同在零轴上方为零上死叉，往往只是多头市场中的一个回调，可靠性不高，且调整幅度不会太大。DIF和DEA同处于零轴以下为零下死叉，往往意味着新一波下跌的开始，且可靠性极高，下跌幅度也较大。

因此股市出现永不过时的黄金铁律：“零下金叉疯狂买，零上死叉立即卖”