安装和下载步骤如下：

1. 在官网上，先完成 Installation的第1、2、3、4步；
2. 在做第5步之前，即执行如下命令之前：

$ pacman -Syu

首先打开你的安装位置，比如安装在D:\msys64，进入目录D:\msys64\etc\pacman.d，可以看到如下文件列表：

打开所有的mirrorlist.开头的文件，在文件最开始处依次加上如下内容（目的是使用中国镜像，同时使用http链接，防止在公司下载安装时，由于额外的代理导致下载时出现certificate证书错误）：
mirrorlist.clang32：

# See https://www.msys2.org/dev/mirrorsServer = http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/msys2/mingw/clang32/
Server = http://mirrors.ustc.edu.cn/msys2/mingw/clang32/

mirrorlist.clang64：

# See https://www.msys2.org/dev/mirrorsServer = http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/msys2/mingw/clang64/
Server = http://mirrors.ustc.edu.cn/msys2/mingw/clang64/

mirrorlist.mingw：

# See https://www.msys2.org/dev/mirrorsServer = http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/msys2/mingw/$repo/
Server = http://mirrors.ustc.edu.cn/msys2/mingw/$repo/

mirrorlist.mingw32：

# See https://www.msys2.org/dev/mirrorsServer = http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/msys2/mingw/i686/
Server = http://mirrors.ustc.edu.cn/msys2/mingw/i686/

mirrorlist.mingw64：

# See https://www.msys2.org/dev/mirrorsServer = http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/msys2/mingw/x86_64/
Server = http://mirrors.ustc.edu.cn/msys2/mingw/x86_64/

mirrorlist.msys：

# See https://www.msys2.org/dev/mirrorsServer = http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/msys2/msys/$arch/
Server = http://mirrors.ustc.edu.cn/msys2/msys/$arch/

mirrorlist.ucrt64：

# See https://www.msys2.org/dev/mirrorsServer = http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/msys2/mingw/ucrt64/
Server = http://mirrors.ustc.edu.cn/msys2/mingw/ucrt64/

接下来打开文件D:\msys64\etc\bash.bashrc，在最后添加上公司代理地址：

export http_proxy=109.XXX.X.XX:8080 #这个地址替换成你公司的实际代理地址
export https_proxy=109.XXX.X.XX:8080

如果你不想添加，你可以在msys2的shell界面，直接执行这2个命令也可以。

如果你在执行原第5步时没有出现证书错误，那么你可以省略代理地址的添加。

3. 可以继续执行从第5步开始之后的步骤了。