Lyndon的量化修炼之路——布林通道优化策略（二）

article/2025/9/19 10:31:46

策略参数优化


//期市妖风大，小心被刮飞。本文不构成任何实质性建议，也不对任何依此进行的交易结果负责

参数优化几乎是优化每一个量化交易策略的必经之路，对于参数优化的基本方法已经在双均线优化策略中介绍过，再次不多做介绍，后边也还会有对参数优化方法的改进，但再次均不提及，以免使内容过于繁杂。

定义参数组（Tm,Ts,Tc,r），其中Tm表示均线的周期，Ts表示标准差的计算周期，Tc表示价格在中轨以上（或以下）延续周期阈值，r表示标准差乘数。在这里有必要啰嗦一下布林通道的上下轨道计算方法：

上轨道=MA+r×STD
下轨道=MA-r×STD

仍然首先在日K线上利用穷举法对上述回测期间的模型求取最佳参数组合，其中Tm的值域为[5,50]，步长为1；Ts值域为[5,50]，步长为1；Tc的值域为[5,15]，步长为1；r的值域为[0.8,3.6]，步长为0.2；各参数之间无关联关系。

计算得到的结果中选择总收益排名前10的参数组合。在均线策略中选择最优策略组合的方法主要参考了总收益和回撤大小，但事实上评判一个策略的优良与否需要考虑的因素角度，在此暂时选择总盈利率（越高越好）、胜率（越高越好）、交易次数（越低越好）、盈亏比（越高越好）、最大权益回撤（越低越好）、总盈利率/最大权益回撤比例（越高越好）六项指标来对参数组进行评价，各指标权重如下：

指标	总盈利率	胜率	交易次数	盈亏比	最大权益回撤	总盈利率/最大权益回撤比例
权重	50%	5%	10%	15%	8%	12%

并将各指标均一化处理后赋以各自权重，相加后得到各参数组的得分，将上述30组参数根据这一评价方法计算后的得分如下图所示：

在这里插入图片描述
其中（45,18,11,3.4）参数组的得分为1.1248，较其他的参数组得分更高，因此将其作为2016年1月1日至2018年9月15日期间回测所使用的参数组合，同时将初始策略在该时间段内的表现进行对比，并使用之前默认的参数组（26,26,-,2）。

策略	盈利率	年化收益率	胜率	盈亏比	交易次数	权益最大回撤比	夏普比率
初始策略（26,26,-,2）	-49.83%	-18.26%	61.90%	0.35	21	79.81%	-1.92
规则优化（45,18,11,3.4）	70.49%	25.83%	35.06%	2.86	77	32.48%	4.25

在这里插入图片描述

显然，经过优化的参数组表现要强于前者，初始策略表现始终较差，且最后的大行情判断错误，致使较大损失，而参数优化后的策略仍保持了盈利状态，并对后期的大行情有正确的判断。尽管我们无法否认对于样本的参数优化应用于其他样本时，很难保证持续之前的盈利能力，但相信可以通过其他方法来进一步改善参数组的预测能力，而在此将不展开讨论。

状态指标化

在趋势策略里面我们往往会观察不同指标曲线或曲线组合变化的状态，并以此来辅助我们的判断，但实际操作中计算机往往只会根据当前的单一时点的值来对是否发出交易信号进行判断。那么将这一思路引入量化交易中也显得十分有意义，通过将不同的状态定义为固定的数值，使程序在判断交易的过程中参考当时行情与策略呈现的状态，最终决定交易的方式。这里利用布林通道来对该思路进行初步的探索。

首先需要归纳出布林通道较为常见的几种状态：

①通道扩大/收窄；

当通道开始扩大时，说明之前聚集的能量开始逐渐释放，也就是较大的趋势开始形成，当通道收窄时，说明能量释放结束，同时开始为下一次趋势的形成准备。

②中轨与上轨运行方向趋同/背离；

中轨与上轨的背离往往发生在下行趋势中通道扩大的前半部分，或是上行趋势中通道扩大的后半部分，其余的时候表现为趋同。

③中轨于下轨运行方向趋同/背离；

中轨于下轨的背离往往发生在上行趋势中通道扩大的前半部分，或是下行趋势中通道扩大的后半部分，其余的时候表现为趋同。

④价格与轨道运行方向趋同/背离；

当三轨同向运行时，往往是趋势较为稳固的时候，此时价格总体上朝着相同方向运行的可能性较大。

⑤价格运行方向。

这里确定各项指标运行方向的方法，是通过拟合向前一定周期的值，通过斜率的正负判断向上还是向下。然后分别定义5个布尔变量来表示5种不同的状态：Channel（扩大=1，收窄=0）、Up&Mid（趋同=1，背离=0）、Down&Mid（趋同=1，背离=0）、Price&Boll（趋同=1，背离=0）、Price（向上=1，向下=0），此时由于量化的特征，程序运算的结果较为精确，即使偏移的角度较小，价格也不存在严格意义上的横向运行（即价格的回归线性方程斜率不可能为0，此时不考虑涨跌停的情况，因为此情况下无法正常交易）。

通过对历史曲线状态的观察，针对以上5种状态得出以下几个基本的结论：
①当通道扩大时，在已形成的价格运行方向上将形成较大的趋势，此时不宜有与价格方向相反的持仓；
②在较大趋势的前半段形成的价格落差往往大于后半段；
③不宜进行与通道运行方向相背的交易，但当价格轨道运行方向由趋同转为背离时，可以平仓止盈，当再次趋同重新开仓。

这三条结论可以一定程度上过滤掉一部分错误方向的开仓，也可以避免较为明确的趋势开始出现时，程序却错误地判断为观望等情况，将其转换为代码装入程序，依然沿用上一步优化得到的参数组，观察一下利用状态指标优化后的表现。