回归分析是用来评估变量之间关系的统计过程。用来解释自变量X与因变量Y的关系。即当自变量X发生改变时，因变量Y会如何发生改变。
线性回归是回归分析的一种，评估的自变量X与因变量Y之间是一种线性关系。当只有一个自变量时，称为简单线性回归，当具有多个自变量时，称为多元线性回归。
线性关系的理解：

• 画出来的图像是直的。
• 每个自变量的最高次项为1。

拟合是指构建一种算法，使得该算法能够符合真实的数据。从机器学习角度讲，线性回归就是要构建一个线性函数，使得该函数与目标值之间的相符性最好。从空间的角度来看，就是要让函数的直线（面），尽可能靠近空间中所有的数据点（点到直线的平行于y轴的距离之和最短）。线性回归会输出一个连续值。

线性回归模型

简单线性回归

我们可以以房屋面积（x）与房价（y）为例，二者是线性关系，房屋价格正比于房屋面积，假设比例为w：

然而，这种线性方程一定是过原点的，即x为0时，y也一定为0。这可能并不符合现实中某些场景。为了能够让方程具有更广泛的适应性，就要再增加一个截距，设为b，则方程可以变为：

以上方程就是数据建模的模型，w与b就是模型的参数。
线性回归是用来解释自变量与因变量之间的关系，但这种关系并非严格的函数映射关系。

多元线性回归

现实中的数据可能是比较复杂的，自变量也可能不止一个，例如，影响房屋价格也很可能不止房屋面积一个因素，可能还有是否在地铁附近，房间数，层数，建筑年代等诸多因素。不过，这些因素对房价影响的权重是不同的，因此，我们可以使用多个权重来表示多个因素与房屋价格的关系：

• x：影响因素，即特征。
• w：每个x的影响力度。
• n：特征的个数。
• y^：房屋的预测价格。

这样，就可以表示为：

多元线性回归在空间中，可以表示为一个超平面，去拟合空间中的数据点。
我们的目的就是从现有的数据中，去学习w与b的值。一旦w与b的值确定，就能够确定拟合数据的线性方程，这样就可以对未知的数据x进行预测y（房价）。

损失函数与参数求解

损失函数

对于机器学习来讲，就是从已知数据去建立一个模型，使得该模型能够对未知数据进行预测。实际上，机器学习的过程就是确定模型参数的过程。
对于监督学习来说，我们可以通过建立损失函数来实现模型参数的求解，损失函数也称目标函数或代价函数，简单来说就是关于误差的一个函数。损失函数用来衡量模型预测值与真实值之间的差异。机器学习的目标，就是要建立一个损失函数，使得该函数的值最小。
也就是说，损失函数是一个关于模型参数的函数（以模型参数w作为自变量的函数），自变量可能的取值组合通常是无限的，我们的目标，就是要在众多可能的组合中，找到一组最合适的自变量组合，使得损失函数的值最小。
在线性回归中，我们使用平方损失函数（最小二乘法），定义如下：

简单线性回归程序

我们以鸢尾花数据集中花瓣长度与花瓣宽度为例，通过程序实现简单线性回归。

import numpy as np
#用于线性回归的类
from sklearn.linear_model import LinearRegression
#用来切分训练集与测试集
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.datasets import load_iris
#设置输出精度。默认为8
np.set_printoptions(precision=2)iris = load_iris()
#获取花瓣长度作为x，花瓣宽度作为y。
x, y = iris.data[:,2].reshape(-1,1), iris.data[:,3]lr = LinearRegression()
x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x, y, test_size=0.25, random_state=0)
#使用训练集数据，训练模型。
lr.fit(x_train, y_train)
print('权重：', lr.coef_)
print('截距：', lr.intercept_)
y_hat = lr.predict(x_test)
print('实际值：', y_test[:5])
print('预测值：', y_test[:5])

import matplotlib.pyplot as pltplt.rcParams['font.family'] = 'SimHei'
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
plt.rcParams['font.size'] = 15plt.figure(figsize=(10,6))
plt.scatter(x_train, y_train, c='orange', label='训练集')
plt.scatter(x_test, y_test, c='g', marker='D', label='测试集')
plt.plot(x, lr.predict(x), 'r-')
plt.legend()
plt.xlabel('花瓣长度')
plt.ylabel('花瓣宽度')

plt.figure(figsize=(15,6))
plt.plot(y_test, label='真实值', color='r', marker='o')
plt.plot(y_hat, c='g', marker='o', ls='--', label='预测值')
plt.legend()

回归模型预测

对于回归模型，我们可以采用如下指标进行衡量。

• MSE
• RMSE
• MAE
• R²

MSE

MSE（Mean Squared Error），平均平方差，为所有样本数据误差（真实值与预测值之差）的平方和，然后取均值。

RMSE

RMSE（Root Mean Squared Error），平均平方误差的平方根，即在MSE的基础上，取平方根。

MAE

MAE（Mean Absolute Error），平均绝对值误差，为所有样本数据误差的绝对值和。

R²

R²为决定系数，用来表示模型拟合性的分值，值越高表示模型拟合性越好，在训练集中，R²的取值范围为[0,1]。在R²的取值范围为[-∞,1]。
R²的计算公式为1减去RSS与TSS的商。其中，TSS（Total Sum of Squares）为所有样本数据与均值的差异，是方差的m倍。而RSS（Residual sum of Squares）为所有样本数据误差的平方和，是MSE的m倍。


从公式定义可知，最理想情况，所有的样本数据的预测值与真实值相同，即RSS为0，此时R²为1。

from sklearn.metrics import mean_squared_error, mean_absolute_error, r2_scoreprint('均方误差（MSE）：',mean_squared_error(y_test,y_hat))
print('根均方误差（RMSE）：',np.sqrt(mean_squared_error(y_test,y_hat)))
print('平均绝对值误差（MAE）：',mean_absolute_error(y_test,y_hat))
print('训练集R^2：',r2_score(y_train,lr.predict(X_train)))
print('测试集R^2：',r2_score(y_test,y_hat))
#lr.score其实求解的就是R^2的值，但需要注意，r2_score方法与lr.score方法传递参数的内容是不同的。
print('训练集R^2：',lr.score(X_train,y_train))
print('测试集R^2：',lr.score(X_test,y_test))

多元线性回归程序

我们可以以波士顿房价为例来做程序演示

from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.datasets import load_boston
import pandas as pdboston = load_boston()
x, y = boston.data, boston.target
df = pd.DataFrame(np.concatenate([x, y.reshape(-1,1)], axis=1),columns = boston.feature_names.tolist()+['MEDV'])
df.head()

x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x, y, test_size=0.25, random_state=0)
lr = LinearRegression()
lr.fit(x_train, y_train)
y_hat = lr.predict(x_test)
print('权重：',lr.coef_)
print('截距：',lr.intercept_)
print('实际值：',y_test[:10])
print('测试值：',y_hat[:10])
print('训练值R^2:',lr.score(X_train, y_train))
print('测试值R^2:',lr.score(X_test, y_test))