金融计量学实验报告一

article/2024/4/25 12:59:43

一、实验数据
中国石油天然气集团公司是以油气业务、工程技术服务、石油工程建设、石油装备制造、金融服务、新能源开发等为主营业务的综合性国际能源公司能源公司(代码601857), 数据来源中国石油上市公司在2011/1月到2021/12月的月度收盘价数据,数据来源为大智慧软件下载并整理。
二、实验内容
1.下载某种金融资产(股票、汇率、大宗商品、黄金价格、石油价格)的周度收盘价数据计算收益率。(标明资产类型和样本区间)
2.绘制收益率的时间序列图,并做描述性分析。
3.绘制自相关系数和偏自相关系数的图像(滞后阶数选择12)。
4.结合aic信息准则确定时间序列模型,并使用R语言进行估计。
5.给出估计方程(系数、标准差)
6.根据模型进行向前4期的预测,并将预测结果和实际结果进行比较。
三、实验目的与要求

本实验的目的是通过计算收益率,绘制收益率的时间序列图, 绘制自相关系数和偏自相关系数的图像,确定时间序列模型方程,实验要求掌握时间序列ARIMA型,R软件的操作。学会利用时间序列ARIMA模型对股票的收益率进行估计。

五、实验步骤
1、导入中国石油收盘价数据

在这里插入图片描述
计算对数收益率
在这里插入图片描述
2.绘制收益率的时间序列图,并做描述性分析。

在这里插入图片描述


http://chatgpt.dhexx.cn/article/539R8cdY.shtml

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